Ecuación Media Móvil Del Casco

El Hull Moving Average (HMA), desarrollado por Alan Hull, es un promedio móvil extremadamente rápido y suave que casi elimina el retraso en conjunto y logra mejorar el suavizado al mismo tiempo . Para ello, Alan escribió una ecuación para el cálculo de este promedio móvil como este: LWMA raíz cuadrada (período), (2LWMA (período / 2, precio) - LWMA (período, precio) Con esta ecuación inteligente, Alan consiguió un muy rápido Moving Promedio que es mucho más reactivo a la acción de precio. Para una explicación completa de cómo funciona, puede visitar: alanhull / hull-moving-average Puede utilizarlo de dos maneras principales: Utilizando sólo un HMA: Cuando el HMA cambiar su Pendiente, este es un buen momento para estar listo para la entrada de largo o corto dependiendo de la dirección del cambio de pendiente Siempre busque una buena configuración, como patrón de candelabro o ruptura de la zona de apoyo de resistencia. Usando dos HMA: con la cruz típica De promedios, por ejemplo, HMA (9) y HMA (25), teniendo en cuenta lo mismo que se ha dicho anteriormente. También se puede utilizar como señal de salida cuando cambia su pendiente (cuando se utiliza sólo un HMA o cuando se utilizan dos con el cambio En la pendiente de la HMA rápida.) Como todas las medias móviles, no funciona bien en los mercados de rango, ya que da muchas entradas falsas. He hecho el código para que pueda cambiar el tipo de media móvil utilizado en los cálculos (pero esto ya no sería un promedio real de casco Hull) y el precio aplicado. Me gusta usar el precio típico para tener en cuenta lo que ha sucedido en cada vela. Imágenes: En el código, en la función de inicialización del indicador personalizado de la parte, verá la línea: Si escribe DRAWLINE, verá otra línea en el gráfico que representa esta parte de la ecuación: 2LWMA (período / 2, precio) LWMA (período, precio) Este es el cálculo anterior al cálculo de HMA, pero sin el efecto suavizante de aplicar una media móvil a una media móvil. Puede usar estas líneas como el uso de dos HMA de diferentes períodos. Promedio móvil de casco El Promedio móvil de casco hace que un promedio móvil sea más sensible al tiempo que mantiene una suavidad de curva. La fórmula para calcular este promedio es la siguiente: HMAi MA ((2MA (entrada, período / 2) 8211 MA (entrada, período)), SQRT (período)) donde MA es una media móvil y SQRT es raíz cuadrada. El usuario puede cambiar la entrada (cerrar), la duración del período y el número de turnos. Esta definición del indicador 8217s se expresa además en el código condensado dado en el cálculo a continuación. Cómo utilizar el promedio móvil del casco El promedio móvil del casco es un indicador de tendencia rezagada y puede usarse en combinación con otros estudios. No se calculan las señales comerciales. Cómo acceder a MotiveWave Ir al menú superior, elija Estudio gtMoving AveragegtHull Promedio móvil o vaya al menú superior, elija Agregar estudio. Empiece a escribir el nombre de este estudio hasta que aparezca en la lista, haga clic en el nombre del estudio, haga clic en Aceptar. Aviso importante: La información proporcionada en esta página es estrictamente para propósitos informativos y no debe ser interpretada como consejo o solicitud para comprar o vender cualquier seguridad. Por favor vea nuestra Declaración de Riesgos y Rendimiento. Cálculo // precio de entrada, definido por el usuario, por defecto está cerca // método promedio móvil (ma), definido por el usuario, por defecto es WMA // período definido por el usuario, por defecto es 20 // cambio definido por el usuario, el valor predeterminado es 0 // wma ponderado en movimiento Promedio, sqrt raíz cuadrada // índice de número de barra actual, LOE menor o igualMetaTrader 4 - Indicadores Hull Moving Average - indicador para MetaTrader 4 Descripción: El Hull Moving Average (HMA), desarrollado por Alan Hull, es extremadamente rápido y suave Moving Average Que casi elimina el retraso en conjunto y logra mejorar el alisado al mismo tiempo. Para ello, Alan escribió una ecuación para el cálculo de este promedio móvil como este: LWMA raíz cuadrada (período), (2LWMA (período / 2, precio) - LWMA (período, precio) Con esta ecuación inteligente, Alan consiguió un muy rápido Moving Promedio que es mucho más reactivo a la acción de precio. Para una explicación completa de cómo funciona, puede visitar: alanhull / hull-moving-average Puede utilizarlo de dos maneras principales: Utilizando sólo un HMA: Cuando el HMA cambiar su Pendiente, este es un buen momento para estar listo para la entrada de largo o corto dependiendo de la dirección del cambio de pendiente Siempre busque una buena configuración, como patrón de candelabro o ruptura de la zona de apoyo de resistencia. Usando dos HMA: con la cruz típica De promedios, por ejemplo, HMA (9) y HMA (25), teniendo en cuenta lo mismo que se ha dicho anteriormente. También se puede utilizar como señal de salida cuando cambia su pendiente (cuando se utiliza sólo un HMA o cuando se utilizan dos con el cambio En la pendiente de la HMA rápida.) Como todas las medias móviles, no funciona bien en los mercados de rango, ya que da muchas entradas falsas. He hecho el código para que pueda cambiar el tipo de media móvil utilizado en los cálculos (pero esto ya no sería un promedio real de casco Hull) y el precio aplicado. Me gusta usar el precio típico para tener en cuenta lo que ha sucedido en cada vela. Imágenes: En el código, en la función de inicialización del indicador personalizado de la parte, verá la línea: Si escribe DRAWLINE, verá otra línea en el gráfico que representa esta parte de la ecuación: 2LWMA (período / 2, precio) LWMA (período, precio) Este es el cálculo anterior al cálculo de HMA, pero sin el efecto suavizante de aplicar una media móvil a una media móvil. Puede utilizar estas líneas como el uso de dos HMA de diferentes periods. Like lo que acaba de leer Digg o Tipd. El objetivo de Finance4Traders es ayudar a los comerciantes a empezar por llevar a la investigación imparcial y las ideas. Desde finales de 2005, he estado desarrollando estrategias de negociación sobre una base personal. No todos estos modelos son adecuados para mí, pero otros inversores o comerciantes pueden encontrarlos útiles. Después de todo, las personas tienen diferentes metas y hábitos de inversión / negociación. Así, Finance4Traders se convierte en una plataforma conveniente para difundir mi trabajo. (Lea más acerca de Finance4Traders) Por favor, utilice este sitio web de manera apropiada y considerada. Esto significa que debe citar Finance4Traders por lo menos proporcionando un enlace a este sitio si le sucede a utilizar cualquiera de nuestro contenido. Además, no se le permite hacer uso de nuestro contenido de una manera ilegal. Usted debe también entender que nuestro contenido se proporciona sin ninguna garantía y usted debe verificar independientemente nuestro contenido antes de confiar en ellos. Hacer referencia a la política de contenido del sitio y la política de privacidad al visitar este sitio. 2 comentarios: Parece que ha dejado fuera el 39239 de la declaración vba por encima de 39output (n, 5).Value quotquot amplificador WMAn amp quot-quot amperio WMAj39. Debe leer 39output (n, 5).Value quot2quot amp WMAn amp quot-quot amp WMAj39. Su código ha sido de gran ayuda, gracias. Tengo que decir que su sitio web es muy útil. Enhorabuena estaba buscando información sobre las fórmulas de Hull Moving Average para escribir un código en VBA (Excel) para señales de entrada. Después de hacer algo de Google He encontrado su código. Aparte de esto, he encontrado otros dos sitios web con fórmulas EXcel que construye la fórmula HMA. De aquí: (Creo que son confiables como los suyos) 1) www. financialwisdomforum. org/gummy-stuff/MA-stuff. htm (debe descargar) 2) traders / Documentation / FEEDbkdocs / 2010/12 / TradingIndexesWithHullMA. xls Mi propósito Fue contrastar las salidas de 3 diferentes autores y luego buscar el mismo resultado. Tengo que decir que he pasado 3 días enteros aprendiendo / arreglando / interpretando y finalmente renuncié hoy porque 3 de usted consiguen resultados diferentes. Estoy perdida. Te animo a escribir tu puño porque prefiero el código VBA. I39m tratando de construir una estrategia que HMA (5), junto con Heikin Ashi en un marco de 120 minutos. En su código si n5, que debe ser k en su código puede ser 2. (porque el sqrt (5) es 2.33) o puede ser 3 porque it180s redondeado hasta 3 Por favor, voy a ser feliz y agradecido Si usted podría utilizar para mí Su precioso tiempo para encontrarme error. Espero su respuesta. Gracias, Josu Izaguirre josugstgmail N. B: No soy Inglés, I39m de País Vasco y esto puede no ser perfecto, pero espero que le sirva. Una estrategia comercial es muy similar a una estrategia corporativa. Estudiar críticamente sus recursos le ayudará a tomar decisiones más efectivas. (Leer más) 8226 Entender los indicadores técnicos Los indicadores técnicos son más que simples ecuaciones. Los indicadores bien desarrollados, cuando se aplican científicamente, son en realidad herramientas para ayudar a los comerciantes a extraer información crítica de los datos financieros. (Leer más) 8226 Por qué prefiero utilizar Excel Excel presenta los datos visualmente. Esto hace que sea mucho más fácil para usted entender su trabajo y ahorrar tiempo. Como ejemplo de SMA, considere una garantía con los siguientes precios de cierre en 15 días: Semana 1 (5 días) 20, 22, 24, 25, 23 Semana 2 (5) Días) 26, 28, 26, 29, 27 Semana 3 (5 días) 28, 30, 27, 29, 28 Un MA de 10 días promediaría los precios de cierre de los primeros 10 días como el primer punto de datos. El próximo punto de datos bajaría el precio más temprano, agregaría el precio el día 11 y tomaría el promedio, y así sucesivamente como se muestra a continuación. Como se mencionó anteriormente, las AMs se retrasan en la acción de los precios actuales porque se basan en precios pasados, mientras más largo sea el período de tiempo para la MA, mayor será el retraso. Por lo tanto, un MA de 200 días tendrá un grado mucho mayor de retraso que un MA de 20 días porque contiene precios durante los últimos 200 días. La longitud de la MA a utilizar depende de los objetivos de negociación, con MA más cortos utilizados para el comercio a corto plazo y más largo plazo MA más adecuado para los inversores a largo plazo. El MA de 200 días es ampliamente seguido por inversores y comerciantes, con rupturas por encima y por debajo de este promedio móvil considerado como señales comerciales importantes. Las MA también imparten señales comerciales importantes por sí solas, o cuando dos medias se cruzan. Un aumento MA indica que la seguridad está en una tendencia alcista. Mientras que un MA decreciente indica que está en una tendencia bajista. Del mismo modo, el impulso ascendente se confirma con un cruce alcista. Que se produce cuando una MA a corto plazo cruza por encima de un MA a más largo plazo. El impulso descendente se confirma con un cruce bajista, que ocurre cuando una MA a corto plazo cruza por debajo de un MA a más largo plazo.